『Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について』(栗原潔のIT弁理士日記)，

というわけで、日本に正規に提供されていないサービスからプロクシ等を使って「その事実を知りながら」（この要件の解釈にも一悶着ありそうですが）ダウンロードを行なうと、単なるマナー違反や配信業者との契約違反というレベルではなくて犯罪と解釈されてもおかしくないと思います。